※2021年11月現在
英語 English
“Why the long-term auto-correlation has not been eliminated by arbitragers: Evidences from NYMEX,” Energy Economics Vol.59, pp.167-178, 2016. Second Author (Da-Ye Li Yusaku Nishimura and Ming Men)
“The Chinese Stock Market does not React to the Japanese Market: Using Intraday Data to Analyze Return and Volatility Spillover Effects,” The Japanese Economic Review, Vol. 67, No.3, pp.280-294, 2016. First Author (Yusaku Nishimura, Yoshiro Tsutsui and Kenjiro Hirayama)
“The Long Memory and the Transaction Cost in Financial Markets,” Physica A: Statistical Mechanics and its Applications Vol.442, pp.312-320, 2016. Second Author (Da-Ye Li Yusaku Nishimura and Ming Men)
“Intraday Volatility and Volume in China’s Stock Index and Index Futures Markets,” Asia-Pacific Journal of Financial Studies, Vol.44, Issue 6, pp.932–955, 2015. First Author (Yusaku Nishimura and Bianxia Sun)
“Intraday Return and Volatility Spillover Mechanism from Chinese to Japanese Stock Market,” Journal of the Japanese and International Economies, Vol.35, pp.23-42, 2015. First Author (Yusaku Nishimura, Yoshiro Tsutsui and Kenjiro Hirayama)
“Fractal Markets: Liquidity and Investors on Different Time Horizons,” Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Vol.407, pp.144-151, 2014. Second Author (Da-Ye Li Yusaku Nishimura and Ming Men)
“Does Exchange Rate Volatility Deter Japan-China Trade? Evidence from Pre- and Post-Exchange Rate Reform in China,” Japan and the World Economy, Vol. 25-26, pp.90-101, 2013. First Author (Yusaku Nishimura and Kenjiro Hirayama)
“The Paradox of China’s International Stock Market Co-movement: Evidence from Volatility Spillover Effects between China and G5 Stock Markets,” Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies, Vol. 3 Issue 3, pp.235-253, 2010. First Author (Yusaku Nishimura and Ming Men)
“Studies on the Characteristics of Volatility in China’s Stock Market,” Global Business and Finance Review, Vol.12, No.3, pp.51-61, 2007. Second Author (Ming Men, Yusaku Nishimura and Rui Li)
日本語 Japanese
論文「中国地方政府債券の発行市場における市場メカニズム」、日本銀行ワーキングペーパー、2021年11月。共著（西村友作・東善明・坂下栄人）
「為替制度改革下における人民元ボラティリティと中国の対外輸出」，『中国経済研究』，第10巻第2号，第1-20頁，2013年8月。単著
「世界金融危機下の中国株式市場－市場クラッシュとボラティリティ－」（研究ノート），『証券経済学会年報』，第48号，第133-142頁，2013年7月。単著
「金融危機における米中株式市場間情報伝達の考察」，『金融経済研究』，第34号，第44-63頁，2012年4月。共著（西村友作・孫便霞・門明）
「人民元のボラティリティと中国の対日輸出」，『アジア経済』，第51巻第5号，第2-21頁，2010年5月。単著
「中国株式市場国際連動性のパズル」（研究ノート），『証券経済学会年報』，第44号，第27-39頁，2009年7月。単著
「中国株式市場と主要株式市場における株価連動性分析」，『熊本学園大学経済論集』，第14巻，第1・2・3・4合併号，第115-142頁，2008年3月。単著
中国語 Chinese
《国际投资者关注中国宏观经济信息发布吗》，《当代财经》（CSSCI），2018年第8期（总第405期），第60-68页。共著（西村友作、钊阳）
《中国股指现货和期货市场的日内波动与交易量：基于高频数据的证据》，《管理工程学报》（CSSCI），2016年第2期，第93-100页。共著（西村友作、孙边霞）
《中日股市日内信息传递研究：中国关联股渠道》，《世界经济》（CSSCI），2015年第8期（总第444期），第150-167页。共著（西村友作、孙边霞）
《全球性股市恐慌下的股市日内风险传染：来自欧债危机时期的证据》，《管理工程学报》（CSSCI），2014年第4期，第28-36页。共著（西村友作、孙边霞）
《汇率传递与国内物价水平关系研究——基于非对称性视角》，《北京工商大学学报(社会科学版)》（CSSCI），2014年第29卷第2期，第46-51页。共著（谢博婕、西村友作、门明）
《汇改前后人民币汇率传递效应研究——基于ARDL模型的实证分析》，《中央财经大学学报》（CSSCI），2013年第12期，第30-36页。共著（谢博婕、西村友作、门明）
《中美贸易失衡与人民币汇率“操纵”——基于汇率与贸易收支关系的实证研究》，《经济与管理》，2013年第9期，第43-48页。共著（谢博婕、西村友作、门明）
《沪深300股指期货的日内动态特征分析》，《上海金融》（CSSCI），2012年第12期，第80-83页。共著（孙边霞、西村友作）
《不同发展时期的中国股市波动跳跃：基于高频数据的实证分析》，《国际商务》（CSSCI），2012年第3期，第60-67页。共著（西村友作、门明）
《全球金融危机下的股票市场波动跳跃研究——基于高频数据的中美比较分析》，《管理工程学报》（CSSCI），2012年第1期，第106-112页。共著（西村友作、孙便霞、门明）
《中国股市的已实现波动率与已实现极差波动率》，《统计与决策》（CSSCI），2010年第10期，第148-150页。共著（西村友作、门明、杨宇俊）
《基于高频数据的中国股市风险价值度量研究》，《证券市场导报》（CSSCI），2010年第8期，第67-72页。共著（西村友作、门明）
《中美两国股票市场联动性研究－基于CCF检验法的新证据》，《经济评论》（CSSCI），2009年第2期，第43-49页。単著
《基于高频数据的ARCH类模型波动预测比较分析》，《国际商务》，2009年第1期，第39-44页。共著（西村友作、门明）
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